苏冰，毕业于山东财经大学，现任山东鸿烨铭阳投资有限公司董事长、投资总监，曾就职于交通银行、齐盛期货（原招金期货）。2015年进入期货市场，自此，开启了他9年的期货交易生涯。经过9年的努力，苏冰从一个初涉期货市场、充满迷茫的小散户，逐渐蜕变为一位优秀的交易员。他不断地向行业前辈汲取经验财惠赚，并利用盘面数据进行深入回测与持续优化，最终构建出一套属于自己的正收益交易系统。今天小编就把它们整理出来，分享给大家。
（本文内容整理自他在“驭势而行 聚合向新——2024年期货日报实盘大赛全国行（天津站）”的会上分享。内容未经讲师本人审阅，如有见解偏差请见谅。本文内容不代表本平台及所在机构观点，仅供参考，期货市场有风险，交易需谨慎。）
写在前面
在我看来，只有这三类人适合做期货。
第一类是在交易上赚过钱，也希望通过学习，改进方法再次盈利，这样的人只要肯学肯努力必定会有结果；
第二类是赔了太多钱，已经不太可能从其他行业把钱挣回来。这部分人是两个极端：一种是心态调整不过来，翻不了身的人；另一种是能够反思自己，痛彻心扉开悟后，记住自己是怎么沦落到这一步的，没亏过大钱的人是无法理解的；
第三类是证券、期货、基金及相关的从业人员，他们可以根据自己的性格选择适合的岗位进入期货市场，比如风控员、下单员等，按照规矩执行，也是市场的参与方。
除此之外，我不建议其他人涉足期货领域，毕竟人性战胜不了人性。
当你真正进入期货市场后，尤其是新手，面对的对手可能是比自身更强、更努力的人。在思绪混乱的时候不妨先停止交易，总结出一套自己的交易系统去反复回测。市场上能赚暴利的交易系统不多，但是能赚钱的交易系统，只要你能够坚持应用，一定能够获得超过通货膨胀的收益率。
交易系统如何构建
对我而言，不选择纯基本面分析，是因为无法保证基本面信息的真实性与完整性，同时即便用基本面确定了大方向，也需要落实到短周期上择时进入。但如果拥有一套正收益的交易系统，哪怕胜率只有51%，只要时间足够长就一定能够实现稳定盈利。那如何抓住趋势和资金的起涨点？我的核心是围绕 “指标共振、周期共振” 这8个字。
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指标共振
指标共振即多个指标指向同一个方向，相对而言能够提高胜率。因基本面分析无法保证数据的真实性、完整性、时效性，我在构建交易系统时，通常是通过基本面判断出方向，再通过技术分析入场，最后基于移动平均线和多指标共振来提供开仓的依据。
以单周期纯碱为例：
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图片来源：文华财经
我遵循的原则是“做多只在均线上，做空只在均线下”，再去叠加我所熟悉的指标MACD。我们都知道形成金叉看多，但并非每个金叉的形成都是市场给你的机会。而是MACD在0轴附近形成金叉，多空达到平衡的状态后向一方突破时，我个人才把它定义为上涨行情的起点（可适用于任意周期）。真正意义上满足看涨的开仓条件有三：价格在均线之上、MACD指标在0轴附近形成金叉、成交量放大。
正如上图纯碱行情图所示，三重开仓条件buff叠满，迎来了一波大的上涨行情。实战中，三个条件虽难以同时满足，但是每多满足一个条件，开仓胜率就会提高。好比如果只是用均线来判断多空，可能跟扔硬币一样是50%的胜率，再叠加一个指标，可能让胜率提高到了55%，如果同时满足放量的话，可能胜率就能到60%。我们可以将这个胜率应用到资金管理上：在开仓的时候如果条件都符合，可以考虑开三成仓；如果只符合一个条件，那考虑开一成仓试探。
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周期共振
周期共振即不同周期的K线和指标均指向同一方向，相对而言可以提高准确率。我的看法是60分钟线与日线、周线形成周期共振财惠赚，多周期DEA和DIFF始终数值为正而在均线之上的共振。
以多周期红枣为例：
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图片来源：文华财经
正如上图红枣行情图所示，0轴附近形成金叉，价格跳涨到均线之上，收盘价突破了前期震荡区间的高点；MACD的快线和慢线（白色的DIFF、黄色的DEA），同时为正；实现了周期共振，可以作为判定看涨的依据。
以上方法并不只是适用于期货品种，期权也是一样的道理。就我个人而言，更倾向交易卖方期权。此时我的主要目的就是赚取时间价值，锁定的方向就是做空。
以碳酸锂期权为例：
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图片来源：文华财经
上图为碳酸锂期权的认沽期权行情图，找到开仓点进入，用12万的认购期权进行锁定。当卖出这个认购期权时，红框明显属于空头行情。在跌破了前期的低点后，可以大胆卖出。同时，由于卖出的是虚值期权，如在期货价格11万5的时候卖出了12万的认购期权，那么当它上涨变成实值时，可以再做一手期权多单进行对冲，避免行权带来的风险。
如何判定开平仓、止盈止损和持仓条件
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关于标准化的开仓与平仓条件
开仓标准由均线与指标来结合判定。指标选择MACD，通过DIFF和DEA来判断多空，0轴上方偏多对待，下方相反。当行情放量突破震荡区间的高低点，这样的行情会更具有持续性，交易短周期时最好是放3倍以上的量能。不要在快速上涨的行情中做空，不要在快速下跌的行情中做多，如果想做多，标的品种一再在均线以下运行，最起码要等短周期运行到均线上方时再去做多，围绕均线的震荡行情不开仓。
知识点总结：
① 均线之上做多，均线之下做空。
② MACD金叉，红绿柱持续放大。
③ DIFF判断多头与空头，出现DIFF与DEA金叉。
④ 放量突破均线。
⑤ 突破震荡区间高低点，放3倍以上大量财惠赚，关注持仓量变化。
⑥ 不在快速上涨行情做空，不在快速下跌行情做多。
⑦ 围绕均线的震荡行情不开仓。
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关于止盈止损条件
止损止盈条件同样以均线为依据，可以在上一根K线最高点设置空单止盈，最低点设多单止盈。如果收盘都低于了上一个K线的最低点，那说明最起码趋势暂缓。上涨与下跌中MACD、DEA和DIFF的背离是短线常用的止损和止盈的条件，例如金叉开仓多单之后，高点出现死叉或者红绿柱不延续，进行止盈，MACD与开仓反向则是作为止损条件。多单快速冲高形成高位死叉，减仓止盈；空单快速下跌出现金叉，减仓止盈，若反复穿越均线开启震荡，可以先平仓出来。若DIFF、MACD这两个线的背离，且长时间不盈利就立即减仓，发生亏损就平仓。最后一点，大幅盈利后要快速减仓止盈。
知识点总结：
① 以均线为依托作为止损，破均线立即平仓或减仓。
② 以上一根K线最高点作为做空的止盈，以上一根K线最低点作为多单止盈平仓。
③ 上涨与下跌DIFF背离金叉作为止损及止盈条件（短线常用）。
④ MACD与开仓反向作为止损条件，红绿柱不延续作为止盈条件。
⑤ DIFF背离是止损，不作为开仓依据。
⑥ 多单快速冲高形成高位死叉减仓止盈，空单快速下跌出现金叉减仓止盈。
⑦ 反复穿越均线说明是震荡区间，立即平仓。
⑧ MACD与DIFF的背离以及长时间不盈利，立即减仓，亏损就平仓。
⑨ 大幅盈利后快速减仓止盈。
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关于持仓条件
我们怎么从小周期拿到大周期呢？5分钟级别进的场看看15分钟级别是不是符合均线的条件，15分钟符合可以继续看60分钟级别、日线级别是否符合（如果开多单看看DIFF、DEA是否在0轴上方，反之亦然）。如果K线穿越BOLL的中轨，去观察你的均线是否能支撑你的持仓，即多单买入均线0轴上方运行没有出现死叉，空单0轴下方运行没有出现金叉。当行情一旦出现突破之后，后面3-5根K线不再回到原有区间便称为有效突破，不破上根K线的高低点就一直持仓，不破小周期的均线就一直持仓拿住盈利，这是技术方面的持仓要领。
除此之外，对于贪婪与恐惧这两个交易心理难题，我们要学会多些耐心、接受止损并降低交易频率。多些耐心，有助于捕捉更大的盈利机会，同时避免频繁交易带来的不必要损失；降低交易频率，有助于稳定情绪，减少冲动决策，从而提高交易胜率。
知识点总结：
① 根据金叉进场后MACD红绿柱持续。
② 穿越BOLL中轨后能够保持盈利。
③ 均线支撑持仓。
④ 是否出现有效突破。
⑤ 降低预期，累计盈利。
⑥ 接受止损，降低交易频率。
⑦ 不破上一根K线的高低点就一直持仓。
⑧ 不破10日均线，盈利的单子就一直持仓，回撤只做减仓，不全平。
⑨ 不破小周期均线就一直持仓，拿住盈利的趋势单。
最后，给大家分享一些简单易行的做单原则，每天开盘时只需瞟一眼，或者打印出来放在手边，让你的交易决策更加从容。
① 不要预测市场，而是跟随市场。
② 不在快速下跌行情中做多，不在快速上涨行情中做空，抄底摸顶是死得最快的方式。
③ 开仓后均线作为止损，以均线之上或者之下几个点位设置止损，避免洗盘与假突破。
④ 均线之上只做多，均线之下只做空，行情反复穿越均线说明是震荡行情。
⑤ 做单子不要做震荡，严格止损，只做主升浪，方可实现资金的快速增长。
采访实录
针对苏冰老师的交易系统我们还请教了以下几个问题，希望本篇内容能够解决你在交易中的疑惑！
Q1：关于多品种开仓，在资金管理方面有什么自身的独到见解？
A：开仓的目的就是赚钱，如果出现亏损就证明我选择错误或与预期出现分歧，就要砍仓。交易中多品种开仓的原因是避免单品种隔夜出现“黑天鹅”造成大幅回撤，一定程度分散市场的系统性风险，但整体仓位一般不要超过70%。如果是单品种持仓，一般最大持仓也不要超过30%，仓位轻更容易能拿的住，中间也能根据行情再进行加减仓。
Q2：对于您不留亏损仓的交易模式，平仓后的品种还会继续交易吗？如果转天遇到了跳空高开的行情，会追高吗？
A：会保留，因为收盘平仓无非就是损失点手续费。面对转天高开的情况我会先小仓位追一追，在我看来只要是放量突破，就会有更大上涨空间。但原则是远离均线轻仓追，如果追高赚钱反而没有加仓机会，跌到均线附近出现拐头更适合加仓。
Q3：您用哪种加仓方式？对浮盈加仓提高成本怎么看？
A：金字塔加仓。我认为浮盈加仓其实就是新开仓。我的开仓条件里，加仓时可能不会四个条件都具备，但可以小周期寻找加仓点。如果出现亏损，就平加仓去保护原来的利润，老仓先做保留。
编辑&整理：王琰、武宇杰
审核：何牧财惠赚
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